债券日报：转债市场日度跟踪-每日热闻

时间：2023-06-15 09:03:42 来源: 华创证券有限责任公司

市场概况：今日转债多数行业上涨，估值小幅抬升指数表现：中证转债指数环比上涨0.02%、上证综指指数环比下降0.14%、深证成指指数环比上涨0.26%、创业板指指数环比下降0.17%、上证50 指数环比下降0.12%、中证1000 指数环比上涨0.35%。

(资料图片仅供参考)

市场风格：中盘价值相对占优。大盘成长环比上涨0.13%、大盘价值环比下降0.86%、中盘成长环比上涨0.09%、中盘价值环比上涨0.14%、小盘成长环比下降0.19%、小盘价值环比下降0.17%。

资金表现：转债市场成交情绪升温。可转债市场成交额为712.67 亿元，环比增长5.01%；万得全A 总成交额为10017.88 亿元，环比增长6.18%；沪深两市主力净流出186.92 亿元，北向资金净流出21.94 亿元；十年国债收益率环比降低0.49bp 至2.62%。

转债价格：转债中枢提升,高价券占比提升。转债整体收盘价加权平均值为118.35 元，环比昨日上升0.002%。其中偏股型转债的收盘价为157.09 元，环比下降0.90%；偏债型转债的收盘价为108.09 元，环比下降0.09%；平衡型转债的收盘价为120.83 元，环比上升0.08%。从转债收盘价分布情况看，130 元以上高价券个数占比26.25%，较昨日环比上升0.2pct；占比变化最大的区间为110-120（包含120），占比31.66%，较昨日下降0.4pct；收盘价在100 元以下的个券有14 只。价格中位数为121.11 元，环比昨日上升0.09%。

转债估值：估值小幅抬升。百元平价区间转股溢价率为25.84%，环比昨日上升0.17pct；整体加权平价为85.39 元，环比昨日下降0.41%。偏股型转债溢价率为14.81%，环比上升0.29pct；偏债型转债溢价率为76.04%，环比下降0.59pct；平衡型转债溢价率为27.63%，环比上升0.67pct。

行业表现：今日正股行业指数上涨占比过半，共计22 个行业上涨。A 股市场中，涨幅前三位行业为美容护理（+2.46%）、食品饮料（+1.92%）、通信（+1.76%）；跌幅前三位行业为银行（-1.54%）、公用事业（-1.05%）、电力设备（-1.02%）。

转债市场共计20 个行业上涨，涨幅前三位行业为通信（+5.13%）、美容护理（+1.50%）、煤炭（+0.84%）；跌幅前三位行业为环保（-0.22%）、银行（-0.21%）、社会服务（-0.20%）。

(1) 收盘价：大周期环比+0.14%、制造环比+0.17%、科技环比+1.16%、大消费环比+0.35%、大金融环比-0.18%。

(2) 转股溢价率：大周期环比+0.34pct、制造环比+0.46pct、科技环比+0.39pct、大消费环比-1.1pct、大金融环比+0.67pct。

(3) 转换价值：大周期环比-0.14%、制造环比-0.00%、科技环比+0.75%、大消费环比+1.00%、大金融环比-0.81%。

(4) 纯债溢价率：大周期环比+0.17pct、制造环比+0.14pct、科技环比+1.5pct、大消费环比+0.44pct、大金融环比-0.23pct。

风险提示：正股波动较大、转债估值压缩、经济复苏不及预期、外围市场波动等。

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